20日HV较前一日略有下降,目前20日HV低于各月GVX

周三(12月12日),沪深两市集体高开,日内缩量窄幅整理格局仍未发生改变,5G概念全线回调,地产、金融等权重造好强撑指数;汽车和啤酒板块成为今日场内焦点,个股涨跌互半。截止收盘,上证综指收涨0.31%报2602.15点,成交890亿元,连续2日成交不足900亿;深证成

  周三(12月12日),沪深两市集体高开,日内缩量窄幅整理格局仍未发生改变,5G概念全线回调,地产、金融等权重造好强撑指数;汽车和啤酒板块成为今日场内焦点,个股涨跌互半。截止收盘,上证综指收涨0.31%报2602.15点,成交890亿元,连续2日成交不足900亿;深证成指涨0.16%报7698.02点,创业板指微涨0.05%报 1338.73点。两市成交2226亿元,仅好于昨日创下的年内第三地量。北上资金今日净流入逾12亿元。 A、波动率方向: I、日内GVX:近月波动率缓慢上涨,其余各月波动率盘中震荡收平 II、20日HV较前一日略有下降,目前20日HV低于各月GVX B、波动率结构: I、Skew:各月负偏均小幅收窄 II、跨期:各月GVX处在水平位置 C、基差:合成期货基差较上一日下跌,IH基差较上一日下跌

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