铁矿2005-2009反套持有
铁矿石期货连续两日大幅下跌,究其原因是在于需求端持续疲弱。回顾前期铁矿上涨,其主因是钢厂铁矿库存偏低,市场对其补库的预期升温,但近期各地复工仍较缓慢,全面恢复尚待时日,而另一边由于需求偏弱,钢厂的减产也未能阻止钢材社会和钢厂库存持续的增加...
2020-02-27
关注淀粉玉米价差扩大机会
【重要资讯】 1. 23 日广东港玉米稳:蛇口港二等 1960 稳,北港玉米收 1860-1880 元加运费到广东 2000-2020 元,按成交价来估算,南北港口玉米倒挂 40-60 元,南北港口玉米倒挂且南港库存下滑带来支撑,不过,南方疫情仍在蔓延,饲料企业采购无积极性,采购...
2019-07-24
沪铅继续盘整,等待低买机会
信息分析:(1)昨日沪铅期价小幅下调,已下行至万六一线下方,沪铅期价低位震荡格局未改。伦铅期价继续小幅波动。(2)昨日 LME 铅库存减少 325 吨至 6.3725 万吨,注销仓单量 2.4075 万吨,占库存比例为 37.78%。昨日上期所铅仓单库存微幅减少 50 吨至 2.347...
2019-07-09
美豆产区降水仍然偏多,天气市下维持油弱粕强
市场分析: 天气仍然为主导近期市场的因素,最新天气预报显示未来 2 周美豆产区降水仍然偏多,预计美豆种植进度仍然落后于正常水平,且当前美豆出芽率也较偏低,若后期天气条件仍然不理想,单产或将再次引起市场担忧;南美豆方面,随着南美豆出口进度的推进,...
2019-06-18
5债10债收益率接近3%,导致期货交割期权价值上升
跨期策略: T1906-T1909 当季-次季跨期价差 0.62 T1906-T1909 跨期价差预测值下限为 0.547003 T1906-T1909 跨期价差预测值上限为 0.628411 由于近期市场资金成本低迷,另外目前 5 年期和 10 年期国债收益率接近 3%导致国债期货的交割期权价值上升,综合导致...
2019-05-31
预期国债收益率曲线平坦化,可以做多1 单位10年期国债期货
跨期策略: T1903-T1906 当季-次季跨期价差 0.095 T1903-T1906 跨期价差预测值下限为-0.00275 T1903-T1906 跨期价差预测值上限为 0.12997 (T1903-T1906 的预测值下限和上限偏低,实际 T1903-T1906 下限应该是 0.1 左右,上周已经推荐平过一次又再次开仓,目...
2019-01-17
构建熊市价差组合,从标的价格走弱中获利
豆粕期权:12月10日,豆粕期权成交量为57946手,较前一日减少36810手。持仓量为298708手,较前一日增加12816手。期权持仓量PCR为0.76,成交量PCR为0.77,成交额PCR为1.17,期权市场情绪较悲观。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所上升,收于18.46,...
2018-12-16
白糖、玻璃、PTAK线收阳对应资金流出
市场单边总持仓1247.34亿保证金1日增量:-22.89亿5日增量:-36.75亿10日增量:-108.99亿沉淀资金增量排名前三按绝对量:菜粕(+1.07亿), 铁矿石(+0.90亿), 沪锌(+0.55亿)按变化率:菜粕(+10.37%), 硅铁(+4.66%), 铁矿石(+2.51%)活跃度排名前三甲醇(2.06), 沪...
2018-12-16
期权隐含波动率仍明显高于标的历史波动率
豆粕期权:12月11日,豆粕期权成交量为28844手,较前一日减少29102手。持仓量为302762手,较前一日增加4054手。期权持仓量PCR为0.75,成交量PCR为0.88,成交额PCR为1.43,期权市场情绪较悲观。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所下降,收于18.32,...
2018-12-16
可构建少量铜期权牛市价差组合
12月13日,豆粕期权成交量为28854手,较前一日减少5142手。持仓量为309824手,较前一日增加3606手。期权持仓量PCR为0.73,成交量PCR为0.72,成交额PCR为1.19,期权市场情绪较悲观。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所下降,收于18.03,偏度指数较前...
2018-12-16
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